Fundado por el Duque de Uceda, hijo del Duque de Lerma, en 1604 para hermanas Clarisas. Exteriormente destaca por su sobriedad; la iglesia presenta planta de cruz latina, con una nave y crucero.
Destacan cinco cuadros de Bartolomé Carducho de comienzos del s. XVII. La obra más destacada es el Cristo Yacente de Gregorio Fernández, uno de los primeros cristos del autor.
En junio de 1610 se bautizó en este convento a la infanta Margarita Francisca, hija del Rey Felipe III con gran solemnidad.
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